Для установки сортировки по умолчанию, необходимо в методе search() нужной модели добавить в возвращаемый массив следующую часть кода:

'sort'=>array(
    'defaultOrder'=>'fieldName DESC',
),

Пример:

<?php
class MyModelName extends CActiveRecord {
    //...
    public function search() {
        $criteria = new CDbCriteria;
        //...
        return new CActiveDataProvider($this, array(
            //...
            'sort'=>array(
                'defaultOrder'=>'id DESC',
            ),
            'criteria' => $criteria,
        ));
    }
    //...
}

В действии контроллера и представлении все остается без изменений.